Merke: Um das Löschen eines Eintrags in einem GridView-Control bestätigen zu lassen, müssen vorher unter Edit Columns alle CommandField-Elemente manuell zum GridView hinzugefügt werden und danach das Delete-Element in ein Template-Field konvertiert werden. Nun ist es möglich diesem Element die Eigenschaft OnClientClick zu übergeben.
Da kommt dann einfach das rein:
OnClientClick="return confirm('Are you sure to delete this element?');"